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Em teoria das probabilidades, um martingale é um modelo de jogo honesto (fair game)Tipos de apostas on-lineque o conhecimento de eventos passados nunca ajuda a prever os ganhos futuros e apenas o evento atual importa.
Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]
O movimento browniano parado é um exemplo de martingale.
Ele pode modelar um jogo de cara ou coroa com a possibilidade de falência.
Em contraste,Tipos de apostas on-lineum processo que não é um martingale, o valor esperado do processoTipos de apostas on-lineum tempo pode ainda ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte.
Entretanto, o conhecimento de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre os eventos futuros.
Assim, o valor esperado do próximo evento, dado o conhecimento do evento presente e de todos os anteriores, pode ser mais elevado do que o do presente evento se uma estratégia de ganho for usada.
Martingales excluem a possibilidade de estratégias de ganho baseadas no histórico do jogo e, portanto, são um modelo de jogos honestos.
É também uma técnica utilizada no mercado financeiro, para recuperar operações perdidas.
Dobra-se a segunda mão para recuperar a anterior, e assim sucessivamente, até o acerto.
Martingale é o sistema de apostas mais comum na roleta.
A popularidade deste sistema se deve àTipos de apostas on-linesimplicidade e acessibilidade.
O jogo Martingale dá a impressão enganosa de vitórias rápidas e fáceis.
A essência do sistema de jogo da roleta Martingale é a seguinte: fazemos uma apostaTipos de apostas on-lineuma chance igual de roleta (vermelho-preto, par-ímpar), por exemplo, no "vermelho": fazemos uma aposta na roleta por 1 dólar; se você perder, dobramos e apostamos $ 2.
Se perdermos na roleta, perderemos a aposta atual ($ 2) e a aposta anterior ($ 1) de $ 3.4, por exemplo.
duas apostas ganham (1 + 2 = $ 3) e temos um ganho líquido de $ 1 na roleta.
Se você perder uma segunda vez na roleta Martingale, dobramos a aposta novamente (agora é $ 4).
Se ganharmos, ganharemos de volta as duas apostas anteriores (1 + 2 = 3 dólares) e a atual (4 dólares) da roda da roleta, e novamente ganharemos 1 dólar do cassino [2].
Originalmente, a expressão "martingale" se referia a um grupo de estratégias de aposta popular na França do século XVIII.
[3][4] A mais simples destas estratégias foi projetada para um jogoTipos de apostas on-lineque o apostador ganhava se a moeda desse cara e perdia se a moeda desse coroa.
A estratégia fazia o apostador dobrarTipos de apostas on-lineaposta depois de cada derrota a fim de que a primeira vitória recuperasse todas as perdas anteriores, além de um lucro igual à primeira aposta.
Conforme o dinheiro e o tempo disponível do apostador se aproximam conjuntamente do infinito, a possibilidade de eventualmente dar cara se aproxima de 1, o que faz a estratégia de aposta martingale parecer como algo certo.
Entretanto, o crescimento exponencial das apostas eventualmente leva os apostadores à falência, assumindo de forma óbvia e realista que a quantidade de dinheiro do apostador é finita (uma das razões pelas quais casinos, ainda que desfrutem normativamente de uma vantagem matemática nos jogos oferecidos aos seus clientes, impõem limites às apostas).
Um movimento browniano parado, que é um processo martingale, pode ser usado para descrever a trajetória de tais jogos.
O conceito de martingaleTipos de apostas on-lineteoria das probabilidades foi introduzido por Paul LévyTipos de apostas on-line1934, ainda que ele não lhes tivesse dado este nome.
[5] O termo "martingale" foi introduzidoTipos de apostas on-line1939 por Jean Ville,[6] que também estendeu a definição à martingales contínuos.
[7] Muito do desenvolvimento original da teoria foi feito por Joseph Leo Doob, entre outros.
[8] Parte da motivação daquele trabalho era mostrar a impossibilidade de estratégias de aposta bem-sucedidas.[9]
Uma definição básica de um martingale de tempo discreto diz que ele é um processo estocástico (isto é, uma sequência de variáveis aleatórias) X 1 , X 2 , X 3 , ...
{\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...
} de tempo discreto que satisfaz, para qualquer tempo n {\displaystyle n} ,
E ( | X n | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert X_{n}\vert )<\infty }
E ( X n + 1 ∣ X 1 , .
.
.
, X n ) = X n .
{\displaystyle \mathbf {E} (X_{n+1}\mid X_{1},\ldots ,X_{n})=X_{n}.}
Isto é, o valor esperado condicional da próxima observação, dadas todas as observações anteriores, é igual à mais recente observação.[10]
Sequências martingaleTipos de apostas on-linerelação a outra sequência [ editar | editar código-fonte ]
Mais geralmente, uma sequência Y 1 , Y 2 , Y 3 , ...
{\displaystyle Y_{1},Y_{2},Y_{3},...
} é considerada um martingaleTipos de apostas on-linerelação a outra sequência X 1 , X 2 , X 3 , ...
{\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...
} se, para todo n {\displaystyle n} ,
E ( | Y n | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert Y_{n}\vert )<\infty }
E ( Y n + 1 ∣ X 1 , .
.
.
, X n ) = Y n .
{\displaystyle \mathbf {E} (Y_{n+1}\mid X_{1},\ldots ,X_{n})=Y_{n}.}
Da mesma forma, um martingale de tempo contínuoTipos de apostas on-linerelação ao processo estocástico X t {\displaystyle X_{t}} é um processo estocástico Y t {\displaystyle Y_{t}} tal que, para todo t {\displaystyle t} ,
E ( | Y t | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert Y_{t}\vert )<\infty }
E ( Y t ∣ { X τ , τ ≤ s } ) = Y s ∀ s ≤ t .
{\displaystyle \mathbf {E} (Y_{t}\mid \{X_{\tau },\tau \leq s\})=Y_{s}\quad \forall s\leq t.}
Isto expressa a propriedade de que o valor esperado condicional de qualquer observação no tempo t {\displaystyle t} , dadas todas as observações até o tempo s {\displaystyle s} , é igual à observação no tempo s {\displaystyle s} (considerando que s ≤ t {\displaystyle s\leq t} ).
Em geral, um processo estocástico Y : T × Ω → S {\displaystyle Y:T\times \Omega \to S} é um martingaleTipos de apostas on-linerelação a uma filtração Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} e medida de probabilidade P {\displaystyle P} se
Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} espaço de probabilidade subjacente ( Ω , Σ , P {\displaystyle \Omega ,\Sigma ,P}
espaço de probabilidade subjacente ( Y {\displaystyle Y} Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} t {\displaystyle t} T {\displaystyle T} Y t {\displaystyle Y_{t}} função mensurável Σ τ {\displaystyle \Sigma _{\tau }}
função mensurável Para cada t {\displaystyle t} Y t {\displaystyle Y_{t}} espaço Lp L 1 ( Ω , Σ t , P ; S ) {\displaystyle L^{1}(\Omega ,\Sigma _{t},P;S)}
E P ( | Y t | ) < + ∞ ; {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathbf {P} }(|Y_{t}|)<+\infty ;}
Para todo s {\displaystyle s} t {\displaystyle t} s < t {\displaystyle s E P ( [ Y t − Y s ] χ F ) = 0 , {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathbf {P} }\left([Y_{t}-Y_{s}]\chi _{F}\right)=0,}Tipos de apostas on-lineque χ F {\displaystyle \chi _{F}} função indicadora do evento F {\displaystyle F} A última condição é denotada como Y s = E P ( Y t | Σ s ) , {\displaystyle Y_{s}=\mathbf {E} _{\mathbf {P} }(Y_{t}|\Sigma _{s}),} que é uma forma geral de valor esperado condicional.[ 11 ] É importante notar que a propriedade martingale envolve tanto a filtração, como a medida de probabilidade (em relação à qual os valores esperados são assumidos). É possível que Y {\displaystyle Y} seja um martingaleTipos de apostas on-linerelação a uma medida, mas nãoTipos de apostas on-linerelação a outra. O Teorema de Girsanov oferece uma forma de encontrar uma medidaTipos de apostas on-linerelação à qual um processo de Itō é um martingale.[12] Exemplos de martingales [ editar | editar código-fonte ] Um passeio aleatório não viesado (em qualquer número de dimensões) é um exemplo de martingale. O dinheiro de um apostador é um martingale se todos os jogos de aposta com que ele se envolver forem honestos. Uma urna de Pólya contém uma quantidade de bolas de diferentes cores. A cada iteração, uma bola é aleatoriamente retirada da urna e substituída por várias outras da mesma cor. Para qualquer cor dada, a fração das bolas na urna com aquela cor é um martingale. Por exemplo, se atualmente 95% da bolas são vermelhas, então, ainda que a próxima iteração mais provavelmente adicione bolas vermelhas e não de outra cor, este viés está exatamente equilibrado pelo fato de que adicionar mais bolas vermelhas altera a fração de forma muito menos significativa do que adicionar o mesmo número de bolas não vermelhas alteraria. Suponha que X n {\displaystyle X_{n}} moeda honesta foi jogada n {\displaystyle n} moeda honesta foi jogada Considere Y n = X n 2 − n {\displaystyle Y_{n}={X_{n}}^{2}-n} X n {\displaystyle X_{n}} { Y n : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,... \}} raiz quadrada do número de vezes que a moeda for jogada. raiz quadrada do número de vezes que a moeda for jogada. No caso de um martingale de Moivre, suponha que a moeda é desonesta, isto é, viesada, com probabilidade p {\displaystyle p} q = 1 − p {\displaystyle q=1-p} X n + 1 = X n ± 1 {\displaystyle X_{n+1}=X_{n}\pm 1} com + {\displaystyle +} − {\displaystyle -} Y n = ( q / p ) X n . {\displaystyle Y_{n}=(q/p)^{X_{n}}.} Então, { Y n : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,... \}} { X n : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,... \}} E [ Y n + 1 ∣ X 1 , . . . , X n ] = p ( q / p ) X n + 1 + q ( q / p ) X n − 1 = p ( q / p ) ( q / p ) X n + q ( p / q ) ( q / p ) X n = q ( q / p ) X n + p ( q / p ) X n = ( q / p ) X n = Y n . {\displaystyle {\begin{aligned}E[Y_{n+1}\mid X_{1},\dots ,X_{n}]&=p(q/p)^{X_{n}+1}+q(q/p)^{X_{n}-1}\\[6pt]&=p(q/p)(q/p)^{X_{n}}+q(p/q)(q/p)^{X_{n}}\\[6pt]&=q(q/p)^{X_{n}}+p(q/p)^{X_{n}}=(q/p)^{X_{n}}=Y_{n}.\end{aligned}}} No teste de razão de verossimilhançaTipos de apostas on-lineestatística, uma variável aleatória X {\displaystyle X} f {\displaystyle f} g {\displaystyle g} amostra aleatória X 1 , ... , X n {\displaystyle X_{1},... ,X_{n}} [ 13 ] Considere Y n {\displaystyle Y_{n}} Y n = ∏ i = 1 n g ( X i ) f ( X i ) {\displaystyle Y_{n}=\prod _{i=1}^{n}{\frac {g(X_{i})}{f(X_{i})}}} Se X {\displaystyle X} f {\displaystyle f} g {\displaystyle g} { Y n : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,... \}} { X n : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...\}} Suponha que uma ameba se divideTipos de apostas on-lineduas amebas com probabilidade p {\displaystyle p} 1 − p {\displaystyle 1-p} X n {\displaystyle X_{n}} n {\displaystyle n} X n = 0 {\displaystyle X_{n}=0} r {\displaystyle r} r {\displaystyle r} p {\displaystyle p} [ 14 ] Então { r X n : n = 1 , 2 , 3 , . . . } {\displaystyle \{\,r^{X_{n}}:n=1,2,3,\dots \,\}} é um martingaleTipos de apostas on-linerelação a { X n : n = 1 , 2 , 3 , ... } {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...\}} Uma série martingale criada por software. Em uma comunidade ecológica (um grupo de espéciesTipos de apostas on-lineum nível trófico particular, competindo por recursos semelhantesTipos de apostas on-lineuma área local), o número de indivíduos de qualquer espécie particular de tamanho fixado é uma função de tempo (discreto) e pode ser visto como uma sequência de variáveis aleatórias. Esta sequência é um martingale sob a teoria neutra unificada de biodiversidade e biogeografia. Se { N t : t ≥ 0 } {\displaystyle \{N_{t}:t\geq 0\}} processo de Poisson com intensidade λ {\displaystyle \lambda } { N t − λ t : t ≥ 0 } {\displaystyle \{N_{t}-\lambda _{t}:t\geq 0\}} Submartingales, supermartingales e relação com funções harmônicas [ editar | editar código-fonte ] Há duas generalizações populares de um martingale que também incluem casosTipos de apostas on-lineque a observação atual X n {\displaystyle X_{n}} não é necessariamente igual à futura expectativa condicional E [ X n + 1 | X 1 , ... , X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},... ,X_{n}]} , mas,Tipos de apostas on-linevez disto, a um limite superior ou inferior à expectativa condicional. Estas definições refletem uma relação entre a teoria do martingale e a teoria do potencial, que é o estudo das funções harmônicas. [15] Assim como um martingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ : τ ≤ s } − X s = 0 ∀ s ≤ t {\displaystyle E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}-X_{s}=0\forall s\leq t} , uma função harmônica f {\displaystyle f} satisfaz a equação diferencial parcial Δ f = 0 {\displaystyle \Delta f=0} ,Tipos de apostas on-lineque Δ {\displaystyle \Delta } é o operador de Laplace. Dado um processo de movimento browniano W t {\displaystyle W_{t}} e uma função harmônica f {\displaystyle f} , o processo resultante f ( W t ) {\displaystyle f(W_{t})} também é um martingale. Um submartingale de tempo discreto é uma sequência X 1 , X 2 , X 3 , . . . {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},\ldots } integráveis que satisfaz a E [ X n + 1 | X 1 , . . . , X n ] ≥ X n . {\displaystyle {}E[X_{n+1}|X_{1},\ldots ,X_{n}]\geq X_{n}. } Da mesma forma, um submartingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ : τ ≤ s } ] ≥ X s ∀ s ≤ t . {\displaystyle {}E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}]\geq X_{s}\quad \forall s\leq t. } Em teoria do potencial, uma função sub-harmônica f {\displaystyle f} Δ f ≥ 0 {\displaystyle \Delta f\geq 0} Grosso modo, o prefixo "sub-" é consistente porque a atual observação X n {\displaystyle X_{n}} E [ X n + 1 | X 1 , ... , X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},...,X_{n}]} De forma análoga, um supermartingale de tempo discreto satisfaz a E [ X n + 1 | X 1 , . . . , X n ] ≤ X n . {\displaystyle {}E[X_{n+1}|X_{1},\ldots ,X_{n}]\leq X_{n}. } Da mesma forma, um supermartingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ : τ ≤ s } ] ≤ X s ∀ s ≤ t . {\displaystyle {}E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}]\leq X_{s}\quad \forall s\leq t. } Em teoria do potencial, uma função super-harmônica f {\displaystyle f} Δ f ≤ 0 {\displaystyle \Delta f\leq 0} Grosso modo, o prefixo "super-" é consistente porque a atual observação X n {\displaystyle X_{n}} E [ X n + 1 | X 1 , ... , X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},...,X_{n}]} Exemplos de submartingales e supermartingales [ editar | editar código-fonte ] Todo martingale é também um submartingale e um supermartingale. Reciprocamente, todo processo estocástico que é tanto um submartingale, como um supermartingale, é um martingale. Considere novamente um apostador que ganha $1 quando uma moeda der cara e perde $1 quando a moeda der coroa. Suponha agora que a moeda possa estar viesada e que ela dê cara com probabilidade p {\displaystyle p} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2} Uma função convexa de um martingale é um submartingale pela desigualdade de Jensen. Por exemplo, o quadrado da riqueza de um apostadorTipos de apostas on-linejogo de moeda honesta é um submartingale (o que também se segue do fato de que X n 2 − n {\displaystyle {X_{n}}^{2}-n} Martingales e tempos de parada [ editar | editar código-fonte ] Um tempo de paradaTipos de apostas on-linerelação a uma sequência de variáveis aleatórias X 1 , X 2 , X 3 , ... {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},... } é uma variável aleatória τ {\displaystyle \tau } com a propriedade de que para cada t {\displaystyle t} , a ocorrência ou a não ocorrência do evento τ = t {\displaystyle \tau =t} depende apenas dos valores de X 1 , X 2 , X 3 , ... , X t {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...,X_{t}} . A intuição por trás da definição é que, a qualquer tempo particular t {\displaystyle t} , pode-se observar a sequência até o momento e dizer se é hora de parar. Um exemplo na vida real pode ser o tempoTipos de apostas on-lineque um apostador deixa a mesa de apostas, o que pode ser uma função de suas vitórias anteriores (por exemplo, ele pode deixar a mesa apenas quando ele vai à falência), mas ele não pode escolher entre ficar ou sair com base no resultando de jogos que ainda não ocorreram.[16] Em alguns contextos, o conceito de tempo de parada é definido exigindo-se apenas que a ocorrência ou não ocorrência do evento τ = t {\displaystyle \tau =t} seja probabilisticamente independente de X t + 1 , X t + 2 , ... {\displaystyle X_{t+1},X_{t+2},... } , mas não que isto seja completamente determinado pelo histórico do processo até o tempo t {\displaystyle t} . Isto é uma condição mais fraca do que aquela descrita no parágrafo acima, mas é forte o bastante para servirTipos de apostas on-linealgumas das provasTipos de apostas on-lineque tempos de parada são usados. Uma das propriedades básicas de martingales é que, se ( X t ) t > 0 {\displaystyle (X_{t})_{t>0}} for um (sub/super)martingale e τ {\displaystyle \tau } for um tempo de parada, então, o processo parado correspondente ( X t τ ) t > 0 {\displaystyle (X_{t}^{\tau })_{t>0}} definido por X t τ := X min { τ , t } {\displaystyle X_{t}^{\tau }:=X_{\min\{\tau ,t\}}} é também um (sub/super) martingale. O conceito de um martingale parado leva a uma série de teoremas importantes, incluindo, por exemplo, o teorema da parada opcional, que afirma que, sob certas condições, o valor esperado de um martingaleTipos de apostas on-lineum tempo de parada é igual ao seu valor inicial. Blaise Pascal A Aposta de Pascal é uma proposta argumentativa de filosofia apologética criada pelo filósofo, matemático e físico francês do século XVII Blaise Pascal. Ela postula que há mais a ser ganho pela suposição da existência de Deus do que pela não existência de Deus, que uma pessoa racional deveria viver aTipos de apostas on-linevida de acordo com a perspectiva de que Deus existe, mesmo que seja impossível para a razão nos afirmar tal. Pascal formula esta aposta de um ponto de vista cristão, e foi publicado na seção 233 do seu livro póstumo Pensées (Pensamentos). Historicamente, foi um trabalho pioneiro no campo da teoria das probabilidades, marcou o primeiro uso formal da teoria da decisão, e antecipou filosofias futuras como o existencialismo, pragmatismo e voluntarismo.[1] Este argumento tem o formato que se segue:[2] se acreditarTipos de apostas on-lineDeus e estiver certo, terei um ganho infinito; se acreditarTipos de apostas on-lineDeus e estiver errado, terei uma perda finita; se não acreditarTipos de apostas on-lineDeus e estiver certo, terei um ganho finito; se não acreditarTipos de apostas on-lineDeus e estiver errado, terei uma perda infinita. Incapacidade de acreditar [ editar | editar código-fonte ] Pascal referenciou a dificuldade que temosTipos de apostas on-linediferenciar a razão e o processo de "racionalidade", pondoTipos de apostas on-linecontraste com a ação de genuinamente acreditarTipos de apostas on-linealgo, propondo que: " atuar como se [alguém) acreditasse" pode "curar (alguém) de não acreditar". Mas ao menos reconheçaTipos de apostas on-lineincapacidade de acreditar, já que a razão te trouxe a isto, e você não consegue acreditar. Esforce-se para convencer a si mesmo, não através de mais provas de Deus, mas pela redução de suas paixões. Você gostaria de ter fé, mas não sabe o caminho; você quer se curar da descrença, e pede um remédio para isto. Aprenda com aqueles que estiveram presos como você, e que agora apostam todas as suas posses. Existem pessoas que sabem o caminho que você vai seguir, e que se curaram de todas as doenças que você ainda será curado. Siga o caminho através do qual começamos; agindo como se acreditasse, recebendo a água benta, assistindo missas, etc. Até mesmo isto vai te fazer acreditar naturalmente, e acabar comTipos de apostas on-lineresistência. [ 2 ] Tradução por Rafael S.T. Vieira Pensées Secão III nota 233, página 40,Tradução por Rafael S.T.Vieira Pascal propõe que se siga um caminho que ele próprio já teria passado, e que é possível se ter autêntica fé com o exercício da mesma. Análise através da teoria da decisão [ editar | editar código-fonte ] As possibilidades definidas pela aposta de Pascal podem ser pensadas como uma escolhaTipos de apostas on-lineindecisão com os valores da matriz de decisão seguinte: Deus existe (G) Deus não existe (¬G) Acreditar (B) +∞ (ganho infinito) −1 (perda finita - 1 vida) Não acreditar (¬B) −∞ (perda infinita) +1 (ganho finito - 1 vida) Assumindo estes valores, a opção de viver como se Deus existisse (B) supera a opção de viver como se Deus não existisse (¬B),desde que se assuma a possibilidade da existência de Deus. Noutras palavras, o valor esperado de se escolher B é maior ou igual àquele de escolher ¬B. A perspectiva do ganho infinito é suficiente para Pascal fazer seu ponto, como ele afirma:... Mas existe aqui uma infinidadeTipos de apostas on-lineuma vida infinitamente feliz a se ganhar, uma chance de ganho contra um número finito de chances de perda, e aquilo que você aposta é finito. Tudo é dividido; aonde quer que esteja o infinito, não existe um número infinito de chances de perda contra a chance de ganho, não há tempo para hesitar, você deve apostar tudo. [ 2 ] Tradução por Rafael S.T. Vieira Pensées Secão III nota 233, página 39,Tradução por Rafael S.T.Vieira De fato, de acordo com teoria da decisão, o único valor que importa na matriz acima é o +∞ (infinito não negativo). Qualquer matriz do seguinte tipo (em que f 1 , f 2 , and f 3 são todos números finitos positivos ou negativos) resultamTipos de apostas on-line(B) ser a única escolha racional. [1] Jeff Jordan argumenta que a aposta também pode ser reescrita como uma tabela de decisão sem considerar os valores infinitos,[3] e segundo Edward McClenen existem, na verdade, 4 versões diferentes para o argumentoTipos de apostas on-linePensées.[3] Deus existe (G) Deus não existe (¬G) Crença (B) +∞ f 1 Descrença (¬B) f 2 f 3 As críticas à teoria de Pascal foram constantes desde aTipos de apostas on-lineprimeira publicação. Vieram de todos os cantos religiosos, aos ateístas que questionavam os "benefícios" de uma divindade que estaria para além dos limites da razão, e dos religiosos ortodoxos que tomaram desgosto á linguagem deística e agnóstica da aposta. É criticada por não provar a existência de Deus, encorajar a acreditarmos falsamente, e escala o problema de qual Deus seria mais favorável venerar. Argumento do Apelo ao Medo [ editar | editar código-fonte ] Alguns documentos na internet argumentam que é uma falácia do tipo Argumentum ad metum (ou Argumento pelo/do medo), uma vez que ela afirma que ao não se acreditar no Deus cristão, a perda infinita implicaria ser severamente punido após a morte. [4] Embora , o argumento é sem fundamento, pois Pascal prevê que a decisão pela crençaTipos de apostas on-lineDeus seja uma escolha baseadaTipos de apostas on-linechances e não motivada pelo medo. O argumento de Pascal não tem como objetivo provar que Deus existe ou não, mas convencer o descrente que é uma escolha razoável apostar naTipos de apostas on-lineexistência. De fato, o uso do argumento do Apelo ao Medo por críticos apenas reforça a aposta de Pascal, já que este afirmaTipos de apostas on-linePensées: Os homens desprezam a religião; eles a odeiam, e temem que ela seja verdade. Para remediar isto, nós devemos começar por mostrar que a religião é contrária a razão; que é venerável, para inspirar respeito a ela; então devemos torná-la amável, para fazer com que bons homens esperem que seja verdade. Finalmente, devemos provar que é verdade. [ 2 ] Tradução por Rafael S.T. Vieira Pensées Secão III nota 187 página 31,Tradução por Rafael S.T.Vieira Segundo Jeff Jordan[5] todo o argumento de Pascal se estrutura na forma de uma aposta, uma decisão tomadaTipos de apostas on-lineum momento de indecisão. Ainda segundo ele, Pascal assumia que uma pessoa, apenas pela virtude de estar neste mundo, estáTipos de apostas on-lineuma situação de aposta, e esta aposta envolveTipos de apostas on-linevida sobre a existência ou não de DeusTipos de apostas on-lineum mundoTipos de apostas on-lineque Deus pode existir ou não. Argumento do Custo [ editar | editar código-fonte ] Outro argumento contra o argumento de Pascal, é do Custo. A aposta tentaria nos levar a acreditarTipos de apostas on-lineDeus, com o pressuposto que isto é muito vantajoso você estando certo e insignificante se estiver errado. E o preço a pagar por crer não é insignificante, pois a pessoa pode precisar seguir líderes religiosos, seguir dogmas e tradições, e contribuir financeiramente para manter a religião. E mesmo que uma pessoa não tenha religião, mas mantenha fé na existência de algum deus, esta fé poderá ter consequências. Pode ser citado como exemplo o caso de Steve Jobs, que era zen-budista e acreditava na ideia do pensamento mágico, e por isso, segundo seu biógrafo,[6] tomou uma decisão erradaTipos de apostas on-linerelação ao tratamento do seu câncer que levou aTipos de apostas on-linemorte. [7] (contudo, existe quem afirme que muitos boatos foram criados sobreTipos de apostas on-linemorte, e que ele recebia tratamento paraTipos de apostas on-linedoença[8]). Outro exemplo , é da filha do ex-jogador de futebol ,Pelé, chamada Sandra Regina Machado, que se negou a receber tratamento médico, para seu câncer, pois tinha fé queTipos de apostas on-linecura seria milagrosa. Seu médico afirmou queTipos de apostas on-linecura era garantida se ela mantivesse o tratamento, masTipos de apostas on-lineescolha por uma cura pel fé a levou a óbito. [9] Bob Marley deixou de amputar seu dedo do pé com câncer devido aTipos de apostas on-linereligião, Rastafari, pois acreditava que o corpo é um templo que ninguém pode modificar. O câncer se espalhou e o levou a morte.[2] O custo, contudo, de viver-se acreditandoTipos de apostas on-lineDeus não é considerado na aposta, pois o objeto de aposta é aTipos de apostas on-linevida. Quando Pascal falaTipos de apostas on-linecusto zero emTipos de apostas on-lineaposta, ele se refere ao custo referente a felicidade (entre outros custos específicos que ele cita e lida) na nota 233: "E quanto aTipos de apostas on-linefelicidade? Vamos pesar o ganho e perdaTipos de apostas on-lineapostar que Deus existe. Vamos estimar essas possibilidades. Se você ganhar, você ganha tudo; se perder, você não perde nada" E ao final de seu discurso na nota 233 ainda afirma: -Agora, que danos podem cair sobre você ao escolher seu lado?... eu argumentaria que você irá ganhar nesta vida, e que cada passo nesta estrada, você terá cada vez mais certeza do ganho, e muito mais ainda do vazio do que você aposta, que você irá ao menos reconhecer que você apostou por algo certo e infinito, pelo qual você não precisou entregar nada. Pensées Seção III nota 233, página 40, Tradução por Rafael S.T.Vieira O erro de Pascal neste argumento, é que não existe nenhum vestígio de que a intensidade da felicidade seja menor entre os que não acreditam na existência de Deus. Pode-se perceber que emTipos de apostas on-lineaposta, supõe-se que o ganho infinito de apostarTipos de apostas on-lineDeus supera qualquer custo que possa existirTipos de apostas on-linevida. Pascal ainda argumenta que quanto mais se dedica crerTipos de apostas on-lineDeus, menos se enxerga valor nos objetos do mundo, que são passageiros e portanto o custo se torna insignificante. Argumento dos Vários Deuses [ editar | editar código-fonte ] Um dos argumentos usados contra Pascal é a objeção dos Vários Deuses, e implica que o argumento de Pascal usa da falsa dicotomia, quando reconhece a existência de apenas duas opções, acreditar ou não no deus cristão - ignorando, porém, que existem milhares de outros sistemas de crenças a serem considerados como existentes ou não. A crença no deus errado, de acordo com as religiões religiões do tipo monoteístas do Oriente Médio (Islã, Cristianismo, Judaísmo), é punida da pior maneira possível, segundo as escrituras religiosas destas mesmas crenças. Outro fato que se considera, é a existência de "deuses não-documentados" com propriedades bem diferentes do que as estipuladas pelas Escrituras, também: onipresença, onisciência, onipotência, benevolência etc. Portanto, as chances de acertar, acreditando no Deus judaico-cristão como sendo o verdadeiro, são muito menores do que o estipulado por Blaise Pascal, que é de 50%. Se devidamente calculado a probabilidade fica próximo a 0%. Em seu Pensée 226,[10] Pascal não se aprofundou no assunto, dizendo que aqueles que argumentam sobre este ponto são céticos que se recusam a buscar a verdade e se contentamTipos de apostas on-lineficar de olhos fechados. Jeff Jordan vai além, defendendo que não há como formular a objeção dos Vários Deuses de forma a realmente refutar o argumento de Pascal. [11] Robert Peterson argumenta que esta objeção quando colocada no contexto da Aposta de Pascal se torna vazia, pois considera apenas 5 páginas de Pensées (com a aposta) e esquece o restante das quase 300 páginas do livro (o número de páginas varia de acordo com a tradução/edição),Tipos de apostas on-lineque Pascal defende apenas o Deus cristão e dedica um capítulo exclusivo para falar da falsidade de outras religiões. Jeff Jordan ainda arguiu que ao se atribuir uma probabilidade quase nula a todos os outros Deuses, a probabilidade de existência de Deus continua sendo 50% e cita o caso do lançamento de uma moeda[11]:... Quando alguém lança uma moeda considerada justa, é possível que ela aterriseTipos de apostas on-lineseu meio, continue suspensa no ar, desapareça, ou qualquer outro evento bizarro aconteça. Ainda assim, como não há nenhuma razão para acreditar que esses eventos são plausíveis, nós negligenciamos todas essas possibilidades e consideramos apenas a chance da moeda aterrisar sobre o lado da cara ou o lado da coroa Jordan, Jeff. "The Many-Gods Objection" in Gambling On God, Tradução por Rafael S.T.Vieira Apesar de plausível e lógico, este argumento ignora o fato de que a aposta não trata de um fenômeno observável e mensurável, como o lançamento de uma moeda. Todos os deuses e sistemas de crenças diferentes são, porTipos de apostas on-linenatureza sobrenatural, inverificáveis, tornando desonesta esta comparação, pois a possibilidade uma moeda cair sobre o lado ou desaparecer são baixíssimas, enquanto a chance de um outro deus existir é igual a chance do deus cristão existir. Outro aspecto importante que deve ser notado durante a leitura dos Pensées sobre as falsas religiões de Pascal é que ele não submete o cristianismo ao mesmo grau de escrutínio e ceticismo com qual trata as demais religiões. Argumento da Crença Desonesta [ editar | editar código-fonte ] Alguns críticos argumentam que a aposta de Pascal pode ser um argumento para a Crença Desonesta. Além disso, seria absurdo pensar que um Deus, justo e onisciente, não seria capaz de ver atrás da estratégia da parte do "crente", portanto anulando os benefícios da aposta.[12] Já que essas críticas não estão preocupadas com a validade da apostaTipos de apostas on-linesi, mas com o possível resultado - uma pessoa que foi convencida pelo argumento e que ainda não consiga acreditar sinceramente -, elas são consideradas tangenciais ao argumento. Aquilo que estes críticos estão questionando é tratado posteriormente por Pascal que oferece um conselho para o descrente que concluiu que o único método racional é apostar na existência de Deus, já que apostar não o torna um crente. Outros críticos arguem que Pascal ignorou que o tipo de caráter epistêmico de Deus certamente valorizaria mais criaturas racionais se ele existisse. Mais especificamente, Richard Carrier apontou uma definição alternativa de Deus que prefere que suas criaturas sejam pesquisadoras honestas e reprova os métodos da Crença Desonesta: Suponha que exista um Deus que está nos observando e escolhendo que almas dos mortos deve trazer para o céu, e este Deus quer que apenas aqueles que são moralmente bons habitem no céu. Ele provavelmente vai selecionar somente aqueles que fizeram um esforço significante e responsável para descobrir a verdade... Portanto, apenas estas pessoas podem ser suficientemente morais e sinceras para merecer um lugar no paraíso - ao não ser, que Deus deseje preencher o céu com os moralmente preguiçosos, irresponsáveis ou desonestos. The End of Pascal's Wager: Only Nontheists Go to Heaven [ 13 ] Como já foi exibido acima,Tipos de apostas on-linenenhum ponto da aposta Pascal reforça a crença desonesta; Deus, sendo onisciente, não sucumbiria a um truque e, oniscientemente, recompensaria o enganador. Ao invés disso, depois de estabelecerTipos de apostas on-lineaposta, Pascal refere-se a uma pessoa hipotética que já pesou irracionalmente a crençaTipos de apostas on-lineDeus através da aposta e está convencido da possibilidade, mas ainda não conseguiu acreditar. De novo, como notado acima, Pascal oferece uma maneira de escapar do sentimento que o compele a não crerTipos de apostas on-lineDeus depois que a validade da aposta tenha sido firmada. Este caminho é através da disciplina espiritual, estudo e comunidade. Em termos práticos, portanto, o cenário alternativoTipos de apostas on-lineque Deus valoriza apenas a crença racional e dúvida honesta que é proposta por Carrier e outros críticos não é realmente diferente do argumento de Pascal. Na verdade, Pascal é bastante incisivo emTipos de apostas on-linecrítica contra pessoas que são apáticas sobre considerar o problema da existência de Deus.
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